多只产品年内亏损率仍超20%,量化巨头灵均投资业绩何时能修复?

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  界面新闻记者 | 慕泽

  亏掉的净值究竟什么时候才能够修复回来?对于量化私募巨头灵均投资来说,这个问题似乎迟迟难以寻得答案。

  好买基金网最新数据显示,在年初的一波大回撤过后,虽然旗下产品的净值多有不同程度上的修复,但截至目前,灵均投资旗下占比最多的股票型产品,今年以来的平均收益率依然仅为-13.21%。

多只产品年内亏损率仍超20%,量化巨头灵均投资业绩何时能修复?
(图片来源网络,侵删)

  与此同时,该公司旗下的多空仓型产品、管理期货策略产品、市场中性产品以及多策略产品,今年以来的平均收益率也分别仅为-14.34%、-6.33%、-11.83%和-16.38%。

  具体来看,灵均投资旗下近期在该网站有业绩更新的48只产品,今年以来的收益率全部告负,其中47只产品今年以来的亏损率均超过了10%,“灵均中泰量化30号专享领航2号、5号、6号、7号、8号、9号”等多只产品今年以来的亏损率更是都超过了20%。

  以“灵均中泰量化30号专享领航8号”为例,产品成立于2021年4月,初期收益表现较为突出,至同年9月10日累计收益率一度达到32.52%。不过,此后该产品的净值便再也没能刷出新高,今年年初产品净值更是经历了一波“大跳水”,至2月8日复权净值一度回撤至仅为0.7987,同时刷出了产品自成立以来的最大回撤39.73%。

  近期以来,“灵均中泰量化30号专享领航8号”的净值又有所修复,不过截至5月31日,产品的最新复权净值依然仅为0.9072,其中今年以来的亏损率为20.3%。

  值得一提的是,同样在今年年初时曾遭遇过净值回撤的部分头部量化私募,目前平均业绩已经翻红,比如上海宽德私募、博润银泰投资、珠海致诚卓远等。相较之下,灵均投资旗下产品的业绩修复进度明显有些尴尬。

  灵均投资成立于2014年6月,2018年管理规模突破百亿元大关,至2023年管理规模一度超过600亿元。公司董事长蔡枚杰曾就职于中金公司、鹏华基金、浙商基金,首席投资官马志宇曾供职于美国著名对冲基金千禧年基金(Millennium Partners)旗下世坤投资(WorldQuant),历任全球研究副总监、中国区副总经理、中国区研究总监等。

  事实上,灵均投资也曾有过不错的历史业绩,好买基金网数据显示,公司旗下占比最多的股票型产品2017年至2023年连续7年里的年度平均收益率为“5正2负”,其中2019年至2021年的年度平均收益率分别高达26.82%、49.1%和21.01%。

  不过,历史业绩不能代表未来,近年来灵均投资的收益表现明显出现下滑,其中2022年和2023年公司旗下股票型产品的平均收益率分别仅为-5.93%和1.13%。在今年以来净值再度大幅回撤以后,灵均投资旗下的很多产品累计收益率已经纷纷告负。好买基金网数据显示,近期在该网站有业绩更新的48只产品中,有22只目前的累计收益均处于亏损状态。

  在业绩表现持续下滑的同时,灵均投资还在今年2月20日因为异常交易被沪深***同步限制交易并启动公开谴责程序。

  深交所还指出,今年以来,灵均投资名下证券账户已多次因异常交易行为被本所***取书面警示等监管措施,但其仍未改正,继续发生异常交易行为。

  随后灵均投资公告称,就沪深***被***取的限制交易措施,公司坚决服从。公司将深刻吸取教训,更加认真学习相关法律法规和交易规则,切实增强合规意识,并通过改进交易模型,严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏,确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易,切实维护正常市场交易秩序,全力保障投资者合法权益。

  一边是产品净值大幅回撤以后迟迟难以修复,一边是因异常交易被******取监管措施,对于量化巨头灵均投资来说,接下来的每一步都至关重要。

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